Đường trung bình (Moving Averages) MA, SMA, EMA là gì?
Đường trung bình động là gì?
Một đường trung bình là cách làm phẳng
hoạt động biến động giá theo thời gian. Nghĩa là bạn lấy giá trị trung bình của
giá đóng trong một khoảng thời gian “x”.
Giống như mọi công cụ, nó được sử dụng để hỗ trợ chúng ta tiên đoán giá trong tương lai. Nhìn vào độ dốc của đường trung bình bạn có thể đoán giá sẽ biến đổi như thế nào? Như tôi đã nói, đường trung bình làm phẳng hoạt động của giá. Có nhiều kiểu đường trung bình khác nhau, và mỗi kiểu có các mức làm phẳng riêng. Nói chung, đường trung bình phẳng hơn thì phản ánh sự biến động giá chậm hơn. Đường trung bình nhấp nhô hơn thì phản ánh sự biến động giá nhanh hơn.
5.1 Đường trung bình đơn giản (Simple Moving Average - SMA)
Một đường trung bình đơn giản là kiểu
đường trung bình đơn giản nhất. Một cách cơ bản, một đường trung bình đơn giản
được tính bằng cách tính tổng các giá đóng trong số khoảng thời gian “x” và chia
cho “x”. Có lầm lẫn không? Cho phép tôi giải thích. Nếu bạn vẽ một đường trung
bình đơn giản cho số khoảng thời gian là 5 trên một biểu đồ 1 giờ, bạn sẽ cộng
giá đóng của 5 giờ và chia cho 5 và như vậy bạn có một đường trung bình đơn giản. Nếu bạn
vẽ đường trung bình đơn giản cho khoảng thời gian là 5 trên một biểu đồ 10
phút, bạn sẽ cộng giá đóng của 50 phút và sau đó chia cho 5.
Hầu hết các công cụ vẽ đồ thị sẽ thực
hiện tất cả việc tính toán cho bạn. Chúng ta phải biết cách tính toán một đường
trung bình đơn giản bởi vì điều này quan trọng để bạn hiểu các một đường trung
bình được tính toán. Nếu bạn hiểu cách mỗi đường trung bình được tính toán, bạn
có thể đưa ra quyết định của riêng bạn nên chọn kiểu nào thì tốt hơn.
Giống
như bất kỳ công cụ khác, các đường trung bình hoạt động như một bộ delay (làm
trễ). Bởi vì bạn đang lấy giá trị trung bình của giá, bạn thực sự chỉ đang xem
dự báo giá tương lai và không phải là một cái nhìn chắc chắn của tương lai.
Đường
trung bình (Moving Averages) MA, SMA, EMA là gì_
Đây là một ví dụ về cách các đường
trung bình làm phẳng hoạt động giá cả. Trên đồ thị trên, bạn có thể thấy 03 đường
SMA khác nhau. Như bạn nhìn thấy, đường SMA cho khoảng thời gian dài hơn là đường
chậm trễ hơn so với giá. Chú ý rằng đường 62SMA cách xa hơn giá hiện thời so với
các đường 30 và 5 SMA. Bởi vì với đường 62 SMA bạn tính tổng giá đóng của 62
khoảng thời gian và chia cho 62. Việc bạn sử dụng số khoảng thời gian cao hơn
làm việc phản ánh sự biến động giá chậm hơn.
Đường SMA trong đồ thị này hiển thị
cho bạn cảm nhận chung về thị trường theo thời gian. Thay vì chỉ nhìn vào giá
hiện tại của thị trường, đường trung bình cho chúng ta một các nhìn rộng hơn và
chúng ta có thể đưa ra dự đoán giá tương lai.
5.2 Đường trung bình lũy thừa (Exponential Moving Average - EMA)
Mặc dù đường SMA là một công cụ tuyệt
vời nhưng có một điểm khuyết lớn. Đừơng SMA rất dễ bị vô hiệu hóa. Hãy để tôi
đưa một ví dụ về điều này :
Chúng ta vẽ một đường SMA với thời
gian là 5 trên đồ thị ngày của EUR/USD và các giá đóng của 5 ngày vừa qua như
sau :
Day 1: 1.2345
Day 2: 1.2350
Day 3: 1.2360
Day 4: 1.2365
Day 5: 1.2370
Đường SMA
sẽ được tính như sau (1.2345+1.2350+1.2360+1.2365+1.2370)/5=
1.2358
Đủ chính xác không? việc gì nếu giá
ngày thứ 2 là 1.2300? Kết quả của đường SMA sẽ thấp hơn một ít và điều
này mang đến cho bạn ý nghĩ giá đang đi xuống, trong khi đó thực tế ngày 2 có
thể chỉ là một sự kiện tại một thời gian.
Với điều này, tôi đang cố gắng nói rằng
đôi khi đường SMA có thể quá đơn giản. Nếu có một cách khác để bạn có thể loại
bỏ xung nhọn để bạn sẽ không sai lầm. Có một cách, nó được gọi là đường trung
bình lũy thừa (EMA)
Đường EMA chịu ảnh hưởng nhiều hơn đối
với các khoảng thời gian mới nhất. Trong ví dụ trên, đường EMA sẽ đặt nặng vào
ngày 3 đến ngày 5, nghĩa là xung nhọn của ngày 2 sẽ ít giá trị hơn và sẽ không ảnh
hưởng đường trung bình nhiều. Đường EMA chú trọng hơn vào hành động hiện giờ của
những người giao dịch.
Khi giao dịch, nhìn xem những người
giao dịch đang làm gì quan trọng hơn là xem họ đã làm gì trong tuần qua hoặc
tháng qua.
5.3 Cái nào tốt hơn : SMA hay EMA?
Trước tiên hãy bắt đầu với một đường
EMA. Khi bạn muốn một đường trung bình phản ánh hoạt động giá nhanh hơn thì một
đường EMA với số khoảng thời gian ngắn là cách tốt nhất. Điều này có thể giúp bạn
nắm bắt xu hướng giá rất sớm và kết quả là lợi nhuận cao hơn.
Thực
vậy, bạn nắm bắt một xu hướng sớm hơn, bạn có thể giao dịch trên xu hướng đó
dài hơn và thu vào nhiều lợi nhuận! Mặt trái đối với một đường trung bình biến
động nhấp nhô là bạn có thể bị đánh lừa, bởi vì đường trung bình phản ánh quá
nhanh đối với giá cả và bạn có thể nghĩ rằng một xu hướng mới đang hình thành
nhưng thực tế nó có thể chỉ là một xung nhọn.
Với một đường SMA, khi bạn muốn một
đường trung bình phẳng hơn và phản ánh chậm hơn hoạt động giá cả, thì một SMA với
số khoảng thời gian dài hơn là cách tốt nhất. Mặc dù nó chậm phản ánh hoạt động
giá, nó sẽ giúp bạn không bị sai lầm. Mặt trái là nó có thể làm bạn quá chậm và
bạn có thể lỡ mất một cơ hội giao dịch tốt. Hiển thị một đồ thị loại trừ các dấu
hiệu giả
Biến
động nhanh, tốt để hiển thị các đảo giá vừa xảy ra
Biến
đổi chậm, điều này có thể mang đến các báo hiệu mua hoặc bán trễ
Dễ đưa ra các dấu hiệu giả hơn và
đưa ra các báo hiệu sai lầm.
Vậy thì cái nào tốt hơn? Thật khó để bạn quyết định. Nhiều người giao dịch vẽ nhiều đường trung bình khác nhau để có một cái nhìn tổng quát. Họ có thể sử dụng đường SMA với số khoảng thời gian dài để tìm xu hướng bao quát và sau đó sử dụng đường EMA với số khoảng thời gian ngắn để xác định thời điểm tốt để giao dịch.
Thực tế, nhiều hệ thống giao dịch
được xây dựng dựa trên “Các giao chéo đừơng trung bình”. Sau phần này, chúng ta
sẽ xem một ví dụ về cách sử dụng các đường trung bình như là một phần của hệ thống
giao dịch.
TÓM TẮT:
Một đừơng
trung bình là cách làm phẳng hoạt động giá cả
Có nhiều kiểu đường
trung bình. Hai kiểu thông dụng nhất là SMA và EMA
SMA là dạng đường trung
bình đơn giản nhất, nhưng dễ bị ảnh hưởng (tổn thương) đối với các xung nhọn.
Đừơng
EMA đặt nặng đối với giá mới xảy ra và do đó chỉ cho chúng ta thấy những người
giao dịch hiện đang làm gì.
Biết được
những người giao dịch hiện đang làm gì quan trọng hơn là biết họ đã làm gì tuần
qua hoặc tháng qua.
đường SMA phẳng hơn so với các đường
Các đường trung bình với số khoảng
thời gian dài hơn thì phẳng hơn so với số khoảng thời gian ngắn
Các đường trung bình nhấp
nhô thì phản ánh hoạt động giá nhanh hơn và có thể nắm bắt các xu hướng sớm.
Tuy nhiên, bởi vì chúng phản ánh nhanh nên chúng có thể dễ bị ảnh hưởng đối với
các xung và có thể đánh lừa bạn.
Các
đường trung bình phẳng phản ánh hoạt động giá chậm hơn nhưng sẽ giúp bạn tránh
các xung và không sai lầm. Tuy nhiên, bởi vì chúng phản ánh chậm nên có thể làm
bạn giao dịch chậm và bỏ lỡ các cơ hội giao dịch tốt.
Cách tốt nhất để sử dụng các đường
trung bình là vẽ nhiều kiểu khác nhau trên một đồ thị để bạn có thể thấy cả biến
đổi theo khoảng thời gian dài và biến đổi theo khoảng thời gian ngắn.
SỬ DỤNG
Tín hiệu mua: tín hiệu mua xảy ra
khi đường ngắn hạn vượt lên đường dài hạn.
Đường
Giá vượt lên đường SMA20
Đường Giá vượt lên đường
SMA50
Đường SMA20 vượt lên SMA50 (tín hiệu
dài hạn xác định xu hướng tăng trong dài hạn).
Đường Giá vượt lên đường SMA20 và đường SMA20 vượt lên SMA50 (xu hướng tăng giá thể hiện rõ khi 3 đường chạm nhau và hướng lên) .
Tín hiệu
bán: tín hiệu mua xảy ra khi đường ngắn hạn xuống lên đường dài hạn. Đường
Giá vượt xuống đường SMA20 Đường Giá vượt xuống đường SMA50.
Đường SMA20 vượt xuống SMA50 (tín hiệu
dài hạn xác định xu hướng giảm trong dài hạn) Đường Giá vượt xuống đường SMA20
và đường SMA20 vượt xuống SMA50 (xu hướng giảm giá thể hiện rõ khi 3 đường chạm
nhau và hướng xuống).
Chú ý: nên bỏ qua những tín hiệu sai (không xác định xu hướng) khi 2 đường chạm nhau lên xuống liên tục.
Chúc các bạn giao dịch thành công !
Nguồn : tổng hợp